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Risk Parameters

Swaps indicative rates

Date Asset Number of days Indicative rate, % per annum Indicative rate, rub
14.11.2019 HKDRUBTODTOM 3 3.89 0.00261635
14.11.2019 BYNRUBTODTOM 3 0.00 0.00000000
14.11.2019 USDRUB_FIX0 3 4.88 0.02569488
14.11.2019 GBPRUBTODTOM 3 5.70 0.03858941
14.11.2019 GLDRUBTODTOM 3 7.12 1.76962883
14.11.2019 EUR000TODTOM 3 6.81 0.03943242
14.11.2019 USDRUB_WAP0 3 4.88 0.02569488
14.11.2019 TRYRUBTODTOM 3 -5.86 -0.00535781
14.11.2019 EURRUB_FIX0 3 6.81 0.03943242
14.11.2019 JPYRUBTODTOM 3 6.83 0.03311521
14.11.2019 KZTRUBTODTOM 3 -0.66 -0.00089398
14.11.2019 SLVRUBTODTOM 3 7.15 0.02041570
14.11.2019 USD000TODTOM 3 4.88 0.02569488
14.11.2019 CNYRUBTODTOM 3 3.92 0.00294061
14.11.2019 CHFRUBTODTOM 3 7.12 0.03792301
14.11.2019 USDRUB_TOM1D 4 4.88 0.03425985
14.11.2019 SLVRUB_TOM1D 4 7.15 0.02722093
14.11.2019 GLDRUB_TOM1D 4 7.12 2.35950511
14.11.2019 KZTRUB_TOM1D 4 -0.66 -0.00119198
14.11.2019 EURRUB_TOM1D 4 6.85 0.05288538
14.11.2019 CNYRUB_TOM1D 4 3.92 0.00392082
14.11.2019 EURRUB_TOM1W 10 7.02 0.13549465
14.11.2019 KZTRUB_TOM1W 10 -0.69 -0.00311540
14.11.2019 CNYRUB_TOM1W 10 3.40 0.00850177
14.11.2019 USDRUB_TOM1W 10 4.88 0.08564962
14.11.2019 GLDRUB_TOM1W 10 6.78 5.61708028
14.11.2019 SLVRUB_TOM1W 10 7.00 0.06662466
14.11.2019 USDRUB_TOM2W 17 4.86 0.14500761
14.11.2019 CNYRUB_TOM2W 17 3.44 0.01462304
14.11.2019 EURRUB_TOM2W 17 7.23 0.23723145
14.11.2019 KZTRUB_TOM2W 18 -0.68 -0.00552644
14.11.2019 USDRUB_TOM1M 33 4.81 0.27858941
14.11.2019 SLVRUB_TOM1M 33 6.88 0.21609232
14.11.2019 EURRUB_TOM1M 33 7.07 0.45031706
14.11.2019 KZTRUB_TOM1M 33 -1.17 -0.01743268
14.11.2019 CNYRUB_TOM1M 33 3.50 0.02888101
14.11.2019 GLDRUB_TOM1M 33 6.73 18.39966608
14.11.2019 EURRUB_1219 35 7.11 0.48031118
14.11.2019 USDRUB_1219 35 4.78 0.29363075
14.11.2019 CNYRUB_1219 35 3.50 0.03063138
14.11.2019 EURRUB_TOM2M 66 7.24 0.92229011
14.11.2019 CNYRUB_TOM2M 66 3.45 0.05693685
14.11.2019 KZTRUB_TOM2M 66 -2.10 -0.06257885
14.11.2019 USDRUB_TOM2M 67 4.64 0.54563017
14.11.2019 USDRUB_TOM3M 95 4.52 0.75364641
14.11.2019 KZTRUB_TOM3M 95 -1.52 -0.06519759
14.11.2019 EURRUB_TOM3M 95 7.00 1.28353199
14.11.2019 CNYRUB_TOM3M 95 3.35 0.07957907
14.11.2019 EURRUB_0320 126 6.96 1.69264092
14.11.2019 CNYRUB_0320 126 3.35 0.10554697