Risk Parameters

Interest rate risk parameters

Asset Settlement date Range Range start Range end Lower risk band, rub Upper risk band, rub Central indicative rate, rub Lower risk band, % Upper risk band, % Central indicative rate, % Central rate, rub Date and time of fixing/change
BYN 24.09.2019 1 0 314 000 -0.034400 0.034400 0.000000 -40.00 40.00 0.00 31.363300 20.09.2019 19:09:36
BYN 24.09.2019 2 314 000 1 570 000 -0.034400 0.034400 0.000000 -40.00 40.00 0.00 31.363300 20.09.2019 19:09:36
BYN 24.09.2019 3 1 570 000 -0.034400 0.034400 0.000000 -40.00 40.00 0.00 31.363300 20.09.2019 19:09:36
CHF 24.09.2019 1 0 500 000 000 -0.057600 0.083500 0.012900 -32.66 47.34 7.34 64.382200 20.09.2019 19:09:36
CHF 24.09.2019 2 500 000 000 2 500 000 000 -0.057600 0.083500 0.012900 -32.66 47.34 7.34 64.382200 20.09.2019 19:09:36
CHF 24.09.2019 3 2 500 000 000 -0.057600 0.083500 0.012900 -32.66 47.34 7.34 64.382200 20.09.2019 19:09:36
CNY 24.09.2019 1 0 20 000 000 -0.008988 0.010771 0.000892 -36.39 43.61 3.61 9.015100 20.09.2019 19:09:36
CNY 24.09.2019 2 20 000 000 100 000 000 -0.008988 0.010771 0.000892 -36.39 43.61 3.61 9.015100 20.09.2019 19:09:36
CNY 24.09.2019 3 100 000 000 -0.008988 0.010771 0.000892 -36.39 43.61 3.61 9.015100 20.09.2019 19:09:36
CNY 25.09.2019 1 0 20 000 000 -0.005626 0.009193 0.001783 -11.39 18.61 3.61 9.015100 20.09.2019 19:09:36
CNY 25.09.2019 2 20 000 000 100 000 000 -0.005626 0.009193 0.001783 -11.39 18.61 3.61 9.015100 20.09.2019 19:09:36
CNY 25.09.2019 3 100 000 000 -0.005626 0.009193 0.001783 -11.39 18.61 3.61 9.015100 20.09.2019 19:09:36
CNY 08.10.2019 1 0 20 000 000 -0.023415 0.050682 0.013634 -6.32 13.68 3.68 9.015100 20.09.2019 19:09:36
CNY 08.10.2019 2 20 000 000 100 000 000 -0.023415 0.050682 0.013634 -6.32 13.68 3.68 9.015100 20.09.2019 19:09:36
CNY 08.10.2019 3 100 000 000 -0.023415 0.050682 0.013634 -6.32 13.68 3.68 9.015100 20.09.2019 19:09:36
CNY 24.10.2019 1 0 20 000 000 -0.048237 0.104896 0.028330 -6.30 13.70 3.70 9.015100 20.09.2019 19:09:36
CNY 24.10.2019 2 20 000 000 100 000 000 -0.048237 0.104896 0.028330 -6.30 13.70 3.70 9.015100 20.09.2019 19:09:36
CNY 24.10.2019 3 100 000 000 -0.048237 0.104896 0.028330 -6.30 13.70 3.70 9.015100 20.09.2019 19:09:36
CNY 25.11.2019 1 0 20 000 000 -0.067843 0.181122 0.056640 -4.36 11.64 3.64 9.015100 20.09.2019 19:09:36
CNY 25.11.2019 2 20 000 000 100 000 000 -0.067843 0.181122 0.056640 -4.36 11.64 3.64 9.015100 20.09.2019 19:09:36
CNY 25.11.2019 3 100 000 000 -0.067843 0.181122 0.056640 -4.36 11.64 3.64 9.015100 20.09.2019 19:09:36
CNY 24.12.2019 1 0 20 000 000 -0.099981 0.263587 0.081803 -4.40 11.60 3.60 9.015100 20.09.2019 19:09:36
CNY 24.12.2019 2 20 000 000 100 000 000 -0.099981 0.263587 0.081803 -4.40 11.60 3.60 9.015100 20.09.2019 19:09:36
CNY 24.12.2019 3 100 000 000 -0.099981 0.263587 0.081803 -4.40 11.60 3.60 9.015100 20.09.2019 19:09:36
CNY 24.03.2020 1 0 20 000 000 0.026667 0.297861 0.162264 0.59 6.59 3.59 9.015100 20.09.2019 19:09:36
CNY 24.03.2020 2 20 000 000 100 000 000 0.026667 0.297861 0.162264 0.59 6.59 3.59 9.015100 20.09.2019 19:09:36
CNY 24.03.2020 3 100 000 000 0.026667 0.297861 0.162264 0.59 6.59 3.59 9.015100 20.09.2019 19:09:36
EUR 24.09.2019 1 0 700 000 000 -0.063100 0.091100 0.014000 -32.72 47.28 7.28 70.337900 20.09.2019 19:09:36
EUR 24.09.2019 2 700 000 000 3 500 000 000 -0.063100 0.091100 0.014000 -32.72 47.28 7.28 70.337900 20.09.2019 19:09:36
EUR 24.09.2019 3 3 500 000 000 -0.063100 0.091100 0.014000 -32.72 47.28 7.28 70.337900 20.09.2019 19:09:36
EUR 25.09.2019 1 0 700 000 000 -0.029800 0.085900 0.028100 -7.72 22.28 7.28 70.337900 20.09.2019 19:09:36
EUR 25.09.2019 2 700 000 000 3 500 000 000 -0.029800 0.085900 0.028100 -7.72 22.28 7.28 70.337900 20.09.2019 19:09:36
EUR 25.09.2019 3 3 500 000 000 -0.029800 0.085900 0.028100 -7.72 22.28 7.28 70.337900 20.09.2019 19:09:36
EUR 01.10.2019 1 0 700 000 000 -0.065500 0.304500 0.119500 -4.25 19.75 7.75 70.337900 20.09.2019 19:09:36
EUR 01.10.2019 2 700 000 000 3 500 000 000 -0.065500 0.304500 0.119500 -4.25 19.75 7.75 70.337900 20.09.2019 19:09:36
EUR 01.10.2019 3 3 500 000 000 -0.065500 0.304500 0.119500 -4.25 19.75 7.75 70.337900 20.09.2019 19:09:36
EUR 08.10.2019 1 0 700 000 000 -0.065000 0.513100 0.224000 -2.25 17.75 7.75 70.337900 20.09.2019 19:09:36
EUR 08.10.2019 2 700 000 000 3 500 000 000 -0.065000 0.513100 0.224000 -2.25 17.75 7.75 70.337900 20.09.2019 19:09:36
EUR 08.10.2019 3 3 500 000 000 -0.065000 0.513100 0.224000 -2.25 17.75 7.75 70.337900 20.09.2019 19:09:36
EUR 24.10.2019 1 0 700 000 000 0.096200 0.813000 0.454600 1.61 13.61 7.61 70.337900 20.09.2019 19:09:36
EUR 24.10.2019 2 700 000 000 3 500 000 000 0.096200 0.813000 0.454600 1.61 13.61 7.61 70.337900 20.09.2019 19:09:36
EUR 24.10.2019 3 3 500 000 000 0.096200 0.813000 0.454600 1.61 13.61 7.61 70.337900 20.09.2019 19:09:36
EUR 25.11.2019 1 0 700 000 000 0.411600 1.382800 0.897200 3.39 11.39 7.39 70.337900 20.09.2019 19:09:36
EUR 25.11.2019 2 700 000 000 3 500 000 000 0.411600 1.382800 0.897200 3.39 11.39 7.39 70.337900 20.09.2019 19:09:36
EUR 25.11.2019 3 3 500 000 000 0.411600 1.382800 0.897200 3.39 11.39 7.39 70.337900 20.09.2019 19:09:36
EUR 24.12.2019 1 0 700 000 000 0.769400 1.833200 1.301300 4.34 10.34 7.34 70.337900 20.09.2019 19:09:36
EUR 24.12.2019 2 700 000 000 3 500 000 000 0.769400 1.833200 1.301300 4.34 10.34 7.34 70.337900 20.09.2019 19:09:36
EUR 24.12.2019 3 3 500 000 000 0.769400 1.833200 1.301300 4.34 10.34 7.34 70.337900 20.09.2019 19:09:36
EUR 24.03.2020 1 0 700 000 000 1.706800 3.470100 2.588500 4.84 9.84 7.34 70.337900 20.09.2019 19:09:36
EUR 24.03.2020 2 700 000 000 3 500 000 000 1.706800 3.470100 2.588500 4.84 9.84 7.34 70.337900 20.09.2019 19:09:36