Underlying

Market risk rates

Concentration limits

MR1

MR2

MR3

LK1

LK2

1MDR

1.5%

2.5%

4.5%

1 000 000

5 000 000

БА

T(m)

IR

VR

VVR

r

1MDR

1

0

0.2866

0.9431

0

1MDR

30

0.5

0.2866

0.1965

0

1MDR

90

0.5

0.2108

0.1445

0

1MDR

180

0.5

0.1939

0.133

0

1MDR

270

0.5

0.1855

0.1272

0

1MDR

365

0.5

0.177

0.1214

0

1MDR

1095

0.5

0.1349

0.0925

0

Underlying

Num

RangeFut

MDRule

Intermonth spread

1MDR

1

0.5

Y

Y

1MDR

2

0.5

Y

Y

1MDR

3

0.5

Y

Y

1MDR

4

0.5

Y

Y

1MDR

5

0.5

Y

Y

1MDR

6

0.5

Y

Y

1MDR

7

0.5

Y

Y

1MDR

8

0.5

Y

Y

1MDR

9

0.5

Y

Y

1MDR

10

0.5

Y

Y

1MDR

11

0.5

Y

Y

1MDR

12

0.5

Y

Y

1MDR

13

0.5

Y

Y

Underlying

Volat

Num

M

MDtimeIcl

MDtimeEcl

freq

count

Spread

AutoShift

NumMR

Window_size

SOMC

1MDR

3

10

3

2

5

12

0.2

10

0.5

0.1

Underlying

AutoShift

NumIR

Fut

Mon

Range

CS

Mon

Range

Fut

Mon

Time

CS

Mon

Time

Fut

Mon

Num

CS

Mon

Num

Fut

Shift

CS

Shift

1MDR

10

0.10

0.05

300

300

12

2

0.25

0.45

Underlying

α

T_min

T_max

1MDR

1

30/365

5/365