Underlying

Market risk rates

Concentration limits

MinPrice

MR1

MR2

MR3

LK1

LK2

SPBE

70%

80%

95%

29 843

149 217

1

RUAL

19%

25%

32%

4 295 510

21 477 550

1

PHOR

19%

25%

32%

12 768

63 840

1

DSKY

28%

34%

41%

547 261

2 736 305

1

SMLT

50%

75%

95%

17 782

88 912

1

MTLR

70%

80%

95%

1 187 689

5 938 443

1

RSTI

25%

31%

38%

28 378 375

141 891 875

1

SIBN

19%

25%

32%

205 630

1 028 152

1

Underlying

T(m)

IR

VR

VVR

r

SPBE

1

0.1

0.2866

0.9431

0.0977

SPBE

10

0.1

0.2866

0.7542

0.0977

SPBE

30

0.1

0.2866

0.3344

0.0977

SPBE

90

0.07

0.2108

0.2459

0.0976

SPBE

180

0.06

0.1939

0.2262

0.0974

SPBE

270

0.04

0.1855

0.2164

0.0972

SPBE

365

0.03

0.177

0.2065

0.097

SPBE

1095

0.03

0.1349

0.1573

0.0959

RUAL

1

0.1

0.2866

0.9431

0.0977

RUAL

10

0.1

0.2866

0.7542

0.0977

RUAL

30

0.1

0.2866

0.3344

0.0977

RUAL

90

0.07

0.2108

0.2459

0.0976

RUAL

180

0.06

0.1939

0.2262

0.0974

RUAL

270

0.04

0.1855

0.2164

0.0972

RUAL

365

0.03

0.177

0.2065

0.097

RUAL

1095

0.03

0.1349

0.1573

0.0959

PHOR

1

0.1

0.2866

0.9431

0.0977

PHOR

10

0.1

0.2866

0.7542

0.0977

PHOR

30

0.1

0.2866

0.3344

0.0977

PHOR

90

0.07

0.2108

0.2459

0.0976

PHOR

180

0.06

0.1939

0.2262

0.0974

PHOR

270

0.04

0.1855

0.2164

0.0972

PHOR

365

0.03

0.177

0.2065

0.097

PHOR

1095

0.03

0.1349

0.1573

0.0959

DSKY

1

0.1

0.2866

0.9431

0.0977

DSKY

10

0.1

0.2866

0.7542

0.0977

DSKY

30

0.1

0.2866

0.3344

0.0977

DSKY

90

0.07

0.2108

0.2459

0.0976

DSKY

180

0.06

0.1939

0.2262

0.0974

DSKY

270

0.04

0.1855

0.2164

0.0972

DSKY

365

0.03

0.177

0.2065

0.097

DSKY

1095

0.03

0.1349

0.1573

0.0959

SMLT

1

0.1

0.2866

0.9431

0.0977

SMLT

10

0.1

0.2866

0.7542

0.0977

SMLT

30

0.1

0.2866

0.3344

0.0977

SMLT

90

0.07

0.2108

0.2459

0.0976

SMLT

180

0.06

0.1939

0.2262

0.0974

SMLT

270

0.04

0.1855

0.2164

0.0972

SMLT

365

0.03

0.177

0.2065

0.097

SMLT

1095

0.03

0.1349

0.1573

0.0959

MTLR

1

0.1

0.2866

0.9431

0.0977

MTLR

10

0.1

0.2866

0.7542

0.0977

MTLR

30

0.1

0.2866

0.3344

0.0977

MTLR

90

0.07

0.2108

0.2459

0.0976

MTLR

180

0.06

0.1939

0.2262

0.0974

MTLR

270

0.04

0.1855

0.2164

0.0972

MTLR

365

0.03

0.177

0.2065

0.097

MTLR

1095

0.03

0.1349

0.1573

0.0959

RSTI

1

0.1

0.2866

0.9431

0.0977

RSTI

10

0.1

0.2866

0.7542

0.0977

RSTI

30

0.1

0.2866

0.3344

0.0977

RSTI

90

0.07

0.2108

0.2459

0.0976

RSTI

180

0.06

0.1939

0.2262

0.0974

RSTI

270

0.04

0.1855

0.2164

0.0972

RSTI

365

0.03

0.177

0.2065

0.097

RSTI

1095

0.03

0.1349

0.1573

0.0959

SIBN

1

0.1

0.2866

0.9431

0.0977

SIBN

10

0.1

0.2866

0.7542

0.0977

SIBN

30

0.1

0.2866

0.3344

0.0977

SIBN

90

0.07

0.2108

0.2459

0.0976

SIBN

180

0.06

0.1939

0.2262

0.0974

SIBN

270

0.04

0.1855

0.2164

0.0972

SIBN

365

0.03

0.177

0.2065

0.097

SIBN

1095

0.03

0.1349

0.1573

0.0959

Underlying

RangeFut for all futures

RangeCS for all calendar spreads

MDRule for all futures

MRaddonUp

for all futures

MRaddonDown

for all futures

SPBE

0.5

0.9

Y

0

0

RUAL

0.5

0.9

Y

0

0

PHOR

0.5

0.9

Y

0

0

DSKY

0.5

0.9

Y

0

0

SMLT

0.5

0.9

Y

0

0

MTLR

0.5

0.9

Y

0

0

RSTI

0.5

0.9

Y

0

0

SIBN

0.5

0.9

Y

0

0

Underlying

Volat

Num

M

MDtimeIcl

MDtimeEcl

freq

count

Spread

AutoShift

NumMR

AutoShift

NumMREvg

Window_size

SOMC

SPBE

3

10

3

8

5

12

0.2

10

0

0.5

0.1

RUAL

3

10

3

8

5

12

0.2

10

0

0.5

0.1

PHOR

3

10

3

8

5

12

0.2

10

0

0.5

0.1

DSKY

3

10

3

8

5

12

0.2

10

0

0.5

0.1

SMLT

3

10

3

8

5

12

0.2

10

0

0.5

0.1

MTLR

3

10

3

8

5

12

0.2

10

0

0.5

0.1

RSTI

3

10

3

8

5

12

0.2

10

0

0.5

0.1

SIBN

3

10

3

8

5

12

0.2

10

0

0.5

0.1

Код базового актива

AutoShiftNumIR

AutoShift

NumIREvg

Fut

Mon

Range

BoundsWdn

CS

Mon

Range

Fut

Mon

TimeDay

FutMonTimeEvg

CS

Mon

TimeDay

CS

MonTimeEvg

Fut

Mon

Num

CS

Mon

Num

Fut

Shift

CS

Shift

SPBE

10

0

0.10

Y

0.05

180

180

180

180

1

2

0.25

0.45

RUAL

10

0

0.10

Y

0.05

180

180

180

180

1

2

0.25

0.45

PHOR

10

0

0.10

Y

0.05

180

180

180

180

1

2

0.25

0.45

DSKY

10

0

0.10

Y

0.05

180

180

180

180

1

2

0.25

0.45

SMLT

10

0

0.10

Y

0.05

180

180

180

180

1

2

0.25

0.45

MTLR

10

0

0.10

Y

0.05

180

180

180

180

1

2

0.25

0.45

RSTI

10

0

0.10

Y

0.05

180

180

180

180

1

2

0.25

0.45

SIBN

10

0

0.10

Y

0.05

180

180

180

180

1

2

0.25

0.45

Underlying

Negative

Prices

All

First

Priority

StepNum

OptionModel

SPBE

N

N

1

Black’s Model

RUAL

N

N

1

Black’s Model

PHOR

N

N

1

Black’s Model

DSKY

N

N

1

Black’s Model

SMLT

N

N

1

Black’s Model

MTLR

N

N

1

Black’s Model

RSTI

N

N

1

Black’s Model

SIBN

N

N

1

Black’s Model

Underlying

Number of settlement periods before the futures expiration for using “Half netting” rule for inter-month spread margining

SPBE

0

RUAL

0

PHOR

0

DSKY

0

SMLT

0

MTLR

0

RSTI

0

SIBN

0

Underlying

Num

Are included into inter-month spread

SPBE

All futures

No

RUAL

All futures

No

PHOR

0

Yes

PHOR

1

Yes

DSKY

All futures

No

SMLT

All futures

No

MTLR

All futures

No

RSTI

All futures

No

SIBN

All futures

No

Underlying

Scen_UP

Scen_DOWN

SPBE

15%

15%

RUAL

12%

12%

PHOR

5%

5%

DSKY

12%

12%

SMLT

15%

15%

MTLR

15%

15%

RSTI

11%

11%

SIBN

5%

5%