Risk Parameters

Spot risk parameters

Asset Settlement date Range Range start Range end Spot rate risk, downward scenario, % Spot rate risk, upward scenario, % Lower risk band, rub Central rate, rub Upper risk band, rub Penalty Rate for Delivery Fails, % Penalty Rate for Delivery Fails in RUB, % Eligibility as collateral Full coverage Date and time of fixing/change
BYN 23.09.2019 1 0 314 000 30.00 30.00 21.954300 31.363300 40.772300 -12.00 14.00 No No 20.09.2019 19:09:36
BYN 23.09.2019 2 314 000 1 570 000 50.00 50.00 15.681700 31.363300 47.045000 -12.00 14.00 No No 20.09.2019 19:09:36
BYN 23.09.2019 3 1 570 000 100.00 100.00 0.000000 31.363300 62.726600 -12.00 14.00 No No 20.09.2019 19:09:36
CHF 23.09.2019 1 0 500 000 000 7.00 7.00 59.875400 64.382200 68.889000 -2.00 14.00 Yes No 20.09.2019 19:09:36
CHF 23.09.2019 2 500 000 000 2 500 000 000 9.00 9.00 58.587800 64.382200 70.176600 -2.00 14.00 Yes No 20.09.2019 19:09:36
CHF 23.09.2019 3 2 500 000 000 11.00 11.00 57.300200 64.382200 71.464200 -2.00 14.00 Yes No 20.09.2019 19:09:36
CNY 23.09.2019 1 0 20 000 000 6.00 6.00 8.474194 9.015100 9.556006 -8.00 14.00 Yes No 20.09.2019 19:09:36
CNY 23.09.2019 2 20 000 000 100 000 000 8.00 8.00 8.293892 9.015100 9.736308 -8.00 14.00 Yes No 20.09.2019 19:09:36
CNY 23.09.2019 3 100 000 000 10.00 10.00 8.113590 9.015100 9.916610 -8.00 14.00 Yes No 20.09.2019 19:09:36
EUR 23.09.2019 1 0 700 000 000 6.00 6.00 66.117600 70.337900 74.558200 -2.00 14.00 Yes No 20.09.2019 19:09:36
EUR 23.09.2019 2 700 000 000 3 500 000 000 8.00 8.00 64.710900 70.337900 75.964900 -2.00 14.00 Yes No 20.09.2019 19:09:36
EUR 23.09.2019 3 3 500 000 000 10.00 10.00 63.304100 70.337900 77.371700 -2.00 14.00 Yes No 20.09.2019 19:09:36
EURF 23.09.2019 1 0 700 000 000 10.00 10.00 63.304100 70.337900 77.371700 -2.00 14.00 Yes No 20.09.2019 19:09:36
EURF 23.09.2019 2 700 000 000 3 500 000 000 12.00 12.00 61.897400 70.337900 78.778400 -2.00 14.00 Yes No 20.09.2019 19:09:36
EURF 23.09.2019 3 3 500 000 000 14.00 14.00 60.490600 70.337900 80.185200 -2.00 14.00 Yes No 20.09.2019 19:09:36
GBP 23.09.2019 1 0 350 000 000 7.00 7.00 74.250600 79.839400 85.428200 -2.00 14.00 Yes No 20.09.2019 19:09:36
GBP 23.09.2019 2 350 000 000 1 750 000 000 9.00 9.00 72.653900 79.839400 87.024900 -2.00 14.00 Yes No 20.09.2019 19:09:36
GBP 23.09.2019 3 1 750 000 000 11.00 11.00 71.057100 79.839400 88.621700 -2.00 14.00 Yes No 20.09.2019 19:09:36
GLD 23.09.2019 1 0 1 000 000 8.00 8.00 2 842.001800 3 089.132400 3 336.263000 -0.50 14.00 Yes No 20.09.2019 19:09:36
GLD 23.09.2019 2 1 000 000 5 000 000 14.00 14.00 2 656.653900 3 089.132400 3 521.610900 -0.50 14.00 Yes No 20.09.2019 19:09:36
GLD 23.09.2019 3 5 000 000 21.00 21.00 2 440.414600 3 089.132400 3 737.850200 -0.50 14.00 Yes No 20.09.2019 19:09:36
HKD 23.09.2019 1 0 20 000 000 6.00 6.00 7.667674 8.157100 8.646526 -2.00 14.00 Yes No 20.09.2019 19:09:36
HKD 23.09.2019 2 20 000 000 100 000 000 8.00 8.00 7.504532 8.157100 8.809668 -2.00 14.00 Yes No 20.09.2019 19:09:36
HKD 23.09.2019 3 100 000 000 10.00 10.00 7.341390 8.157100 8.972810 -2.00 14.00 Yes No 20.09.2019 19:09:36
JPY 23.09.2019 1 0 85 000 000 8.00 8.00 54.482400 59.220000 63.957600 -3.50 14.00 No No 20.09.2019 19:09:36
JPY 23.09.2019 2 85 000 000 425 000 000 10.00 10.00 53.298000 59.220000 65.142000 -3.50 14.00 No No 20.09.2019 19:09:36
JPY 23.09.2019 3 425 000 000 12.00 12.00 52.113600 59.220000 66.326400 -3.50 14.00 No No 20.09.2019 19:09:36
KZT 23.09.2019 1 0 54 625 000 20.00 20.00 13.232000 16.540000 19.848000 -18.00 14.00 No No 20.09.2019 19:09:36
KZT 23.09.2019 2 54 625 000 273 125 000 50.00 50.00 8.270000 16.540000 24.810000 -18.00 14.00 No No 20.09.2019 19:09:36
KZT 23.09.2019 3 273 125 000 100.00 100.00 0.000000 16.540000 33.080000 -18.00 14.00 No No 20.09.2019 19:09:36
SLV 23.09.2019 1 0 30 000 000 12.00 12.00 31.906200 36.257000 40.607800 -0.50 14.00 Yes No 20.09.2019 19:09:36
SLV 23.09.2019 2 30 000 000 150 000 000 18.00 18.00 29.730700 36.257000 42.783300 -0.50 14.00 Yes No 20.09.2019 19:09:36
SLV 23.09.2019 3 150 000 000 25.00 25.00 27.192800 36.257000 45.321300 -0.50 14.00 Yes No 20.09.2019 19:09:36
TRY 23.09.2019 1 0 1 856 000 20.00 20.00 8.902400 11.128000 13.353600 -45.00 14.00 No No 20.09.2019 19:09:36
TRY 23.09.2019 2 1 856 000 9 280 000 50.00 50.00 5.564000 11.128000 16.692000 -45.00 14.00 No No 20.09.2019 19:09:36
TRY 23.09.2019 3 9 280 000 100.00 100.00 0.000000 11.128000 22.256000 -45.00 14.00 No No 20.09.2019 19:09:36
UAH 23.09.2019 1 0 10 000 100.00 100.00 0.000000 26.125500 52.251000 -2.00 14.00 No Yes 20.09.2019 19:09:36
UAH 23.09.2019 2 10 000 20 000 100.00 100.00 0.000000 26.125500 52.251000 -2.00 14.00 No Yes 20.09.2019 19:09:36
UAH 23.09.2019 3 20 000 100.00 100.00 0.000000 26.125500 52.251000 -2.00 14.00 No Yes 20.09.2019 19:09:36
USD 23.09.2019 1 0 1 000 000 000 6.00 6.00 60.121300 63.958800 67.796300 -4.50 14.00 Yes No 20.09.2019 19:09:36
USD 23.09.2019 2 1 000 000 000 5 000 000 000 8.00 8.00 58.842100 63.958800 69.075500 -4.50 14.00 Yes No 20.09.2019 19:09:36
USD 23.09.2019 3 5 000 000 000 10.00 10.00 57.562900 63.958800 70.354700 -4.50 14.00 Yes No 20.09.2019 19:09:36
USDF 23.09.2019 1 0 1 000 000 000 10.00 10.00 57.562900 63.958800 70.354700 -4.00 14.00 Yes No 20.09.2019 19:09:36
USDF 23.09.2019 2 1 000 000 000 5 000 000 000 12.00 12.00 56.283700 63.958800 71.633900 -4.00 14.00 Yes No 20.09.2019 19:09:36
USDF 23.09.2019 3 5 000 000 000 14.00 14.00 55.004600 63.958800 72.913000 -4.00 14.00 Yes No 20.09.2019 19:09:36
USDW 23.09.2019 1 0 1 000 000 000 10.00 10.00 57.562900 63.958800 70.354700 -5.00 14.00 Yes No 20.09.2019 19:09:36
USDW 23.09.2019 2 1 000 000 000 5 000 000 000 12.00 12.00 56.283700 63.958800 71.633900 -5.00 14.00 Yes No 20.09.2019 19:09:36
USDW 23.09.2019 3 5 000 000 000 14.00 14.00 55.004600 63.958800 72.913000 -5.00 14.00 Yes No 20.09.2019 19:09:36